银行专业2017风险管理考点:市场风险计量方法

1、标准法 标准法以1988年《巴塞尔资本协议》为基础，采用外部评级机构确定风险权重，使用对象是复杂程度不高的银行。欧意交易所app

2、)市场风险——标准法、内部模型法 3)操作风险——基本指标法、标准法、高级计量法 (3)整体资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%。

3、④全新的风险管理方法 ⑤全员的风险管理文化。全面风险管理模式代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的 要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

4、从银行业的发展历程来看，商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。

利率风险包括哪些

1、利率风险的四种类型分别为资产利率风险、负债利率风险、现金流量利率风险、重定价利率风险。资产利率风险指由于市场利率变化导致资产价值发生变化的风险。

2、利率风险分为重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险四类。

3、利率的风险结构包括违约风险、流动性风险、税收风险、购买力风险、汇率变动风险。利率风险结构是指相同期限的金融工具不同利率水平之间的关系，它反映了这种金融工具所承担的信用风险的大小对其收益率的影响。

4、利率风险的主要分类包括重新定价风险（期限错配风险）、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。

5、我国商业银行利率风险包括匹配风险、利率结构风险、内含客户选择权风险以及利率曲线风险。商业银行利率风险的形成主要有外部和内部两种因素。

6、利率产生的市场风险包括重新定价风险、基差风险、收益率曲线风险和期权风险。利率指一定时期内利息额与借贷资金额的比率，通常以一年期利息与本金的百分比计算。

再定价缺口的度量依据

1、源于银行资产、负债和表外业务到期期限或重新定价期限所存在的差异。再定价缺口也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。

2、(2)缺口管理的内容包括四个主要部分：缺口的计量、利率预测、规划未来收益、检验各种述充结战留案神策略。①缺口的计量 缺口十营民探足兵衡混计量中的关键因素是资产与负债的再定价的日期，而不是到期日。

3、重定价缺口 用于衡量金融机构净利息收入对市场利率的敏感程度。资金缺口有正缺口、零缺口和负缺口三种状态。

4、利率风险的度量 缺口分析：通过缺口来衡量利率变动对银行当期损益的影响。 以重新定价的缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入的变动。而这种办法通常用来衡量重新定价风险。

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