基金的几个风险指标从哪看啊?标准差,β系数什么的

反映投资组合市场风险的指标有基于收益率及方差的风险指标，如波动率、回撤、下行风险标准差等，也有基于投资价值对风险因子敏感程度的指标，如β系数、久期、凸性等。β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。β系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

贝塔系数体现的是基金相对于整个市场的波动情况，即基金相对于大盘的偏离程度。贝塔系数是一个相对指标，β越高，波动越大，风险也就越大。假设某只基金的贝塔系数是1，说明上证指数涨10%，基金涨11%；上证指数跌10％，基金跌11%。欧意交易所app官方下载

常见的基金风险量化指标有哪些？常见的基金风险量化指标主要包括：收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。初入基金投资者，应该根据这些指标来综合分析。

阿尔法系数（α）是基金的实际收益和按照贝塔系数（β）计算的期望收益之间的差额。代表基金多大程度上跑赢预期收益率 与风险相关指标：标准差：反映基金回报率的波动幅度（越小越好）标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。

适合于测量下行风险的指标是

适合于测量下行风险的指标是下行风险标准差。下行偏差是标准差的一种变形，主要用来描述不良收益情况下的风险。计算的时候忽略掉良好收益。通常情况下，这个指标值越小越好；理想状态下，最好的指标值为零。

下行风险是个受到广泛关注的风险衡量指标，常见的半方差，VaR，ES指标等，都属于下行风险指标范畴。定义的下行风险计算公式如下：其中Rf是评估期间的无风险利率，下行风险只统计收益率小于无风险利率的那部分标准差，T是收益率小于无风险利率的期数。

**索提诺比率（Sortino Ratio）**：与夏普比率类似，但索提诺比率只考虑下行风险（即负收益的波动性），适合那些更关注下行风险的投资者。 **最大回撤（Maximum Drawdown）**：这是衡量投资组合在一段时间内从最高点到最低点的回撤幅度的指标。

晨星风险系数，反映的是一定年限内，该基金相对于其他同类基金收益向下波动的风险。这个指标越大，一般下行风险越高。阿尔法系数，是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额，它代表的是基金能在多大程度上跑赢整个市场，也就是我们说的大盘，数值当然越大越好。

...3%,4%,3%,市场无风险收益率是3%,求下行风险标准差?谁帮我

1、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+（0.5*0.3）^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。组合收益的标准差=0.092。

2、收益率差不多，夏普比率越高，风险越低 例子：为了简化计算，无风险利率设为0%。假设私募基金A和B在2009年伊始的净值均为00，且他们每月的净值公布日期均一致。

3、年中级会计资格考试《财务管理》试题及参考答案 单选题 某种股票的期望收益率为10%，其标准离差为0.04，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为（ ）。

4、说明到期收益率介于3%-4%之间，运用内插法，可求出到期收益率： （4%-i）/（4%-3%）=（1405-1415）/（1405-1483） 可求出i=84%。 持有期收益率： 投资者通常更关心在一定时期内持有国债的收益率，即持有期收益率。

衡量基金风险的指标是什么?

贝塔系数：贝塔系数是一种评估基金风险与整个市场风险相对比的指标。贝塔系数大于1表示基金的风险高于市场风险，小于1则表示风险低于市场。这一指标有助于投资者了解基金的市场适应性及其风险水平。 夏普比率：夏普比率是一种综合衡量基金风险与收益的指标，反映了基金单位风险所能获得的超额收益率。

夏普比率 夏普比率是可以同时对收益与风险加以考虑的指标，假如夏普比率为1，就是你多承担1份风险，可以获得1的超额收益，投资者可以对比多只基金产品的夏普比率，从而在能够承受一定风险的情况下选出收益比较高的基金。

夏普比率 它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之，夏普比率越大，说明这只基金的绩效越好。

关于下行标准差,以下表述错误的是()。

答案解析：下行标准差的局限性在于，其计算需要获取足够多的收益低于目标收益率。如果投资组合在考察期间表现一直超越目标，该指标将得不到足够的数据点进行计算。

【答案】：C 对下行标准差进行年化处理，如果收益率采用每日收益，则乘以交易日数量的开方；如果收益率采用每月收益，则乘以12的开方。本题给出的是每月收益率，年化下行标准差为8%×√12=271%，本题选择C。

【答案】：C 预期损失（expected shortfall，ES），是指在给定时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值。预期损失也被称为条件风险价值度（conditional VaR）或条件尾部期望（conditional tail expectation）或尾部损失（tail loss）。

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